Siedziba Teatru mieści się w zabytkowym obiekcie przedwojennego kinoteatru CAPITOL, wybudowanego w 1929 r. Obiekt ten, utrzymany w stylu ekspresjonizmu, był ewenementem na skalę Europy – wszystkie ówczesne przewodniki wymieniały go jako najpiękniejszy kinoteatr kontynentu europejskiego.
Teatr Muzyczny CAPITOL kieruje swoją ofertę także do najmłodszych.